附表 上证50股指期权合约表

合约标的物 上证50指数

合约乘数 每点人民币100元

合约类型 看涨期权、看跌期权

报价单位 指数点

最小变动价位 0.2点

每日价格最大波动限制 上一交易日上证50指数收盘价的±10%

合约月份 当月、下2个月及随后3个季月

行权价格 行权价格覆盖上证50指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围

对当月与下2个月合约：行权价格≤2500点时欧易OKEX合约，行权价格间距为25点；

2500点<行权价格≤5000点时欧易OKEX合约，行权价格间距为50点；5000点<行权价格≤10000点时，

行权价格间距为100点；行权价格>10000点时欧易OKEX合约，行权价格间距为200点

对随后3个季月合约：行权价格≤2500点时欧易OKEX合约，行权价格间距为50点；

2500点<行权价格≤5000点时欧易OKEX合约，行权价格间距为100点；5000点<行权价格≤10000点时，

行权价格间距为200点；行权价格>10000点时欧易OKEX合约， 行权价格间距为400点

行权方式 欧式

交易时间 9:30-11:30欧易OKEX合约，13:00-15:00

最后交易日 合约到期月份的第三个星期五欧易OKEX合约，遇国家法定假日顺延

到期日 同最后交易日

交割方式 现金交割

交易代码 看涨期权：HO合约月份-C-行权价格

看跌期权：HO合约月份-P-行权价格

上市交易所 中国金融期货交易所

来源：中国金融期货交易所官网